Estrategia De Comercio De Forex En Londres

La estrategia de Londres Breakout La estrategia de London Open Breakout está diseñada para capturar las rupturas que ocurren dentro de las dos primeras horas de la sesión de Londres. El alto y el bajo de la gama asiática anterior sirven como niveles para el breakout. Cada mañana usted comprueba el indicador para una señal comercial. 100 niveles mecánicos de entrada y salida basados ​​en la acción anterior del precio de mercado muestran los pedidos exactos para colocar. Esto incluye dónde colocar su parada y dónde tomar su beneficio. Esto hace que para un sistema de comercio de ruptura diaria simple para Forex que es rentable y eficiente para el comercio. Establecer estrategia de división de tiempo para Forex Negociamos la apertura de la sesión de Londres a las 08:00 hora local del Reino Unido. Las señales comerciales claras 8216set y forget8217 eliminan las 8216 áreas grises 8217 de muchos otros sistemas. Reglas estrechas también ayudan a eliminar el miedo, la avaricia y la pantalla constante de ver a menudo asociados con el comercio. El uso de objetivos de beneficio definidos y niveles de riesgo también ayuda a asegurar que la subjetividad y la participación emocional se eliminen efectivamente del proceso de negociación. Con nuestra estrategia de desglose de la Fase de Apertura de Londres, cambia sólo a una hora determinada cada mañana. Todo lo que tienes que hacer es seguir las señales Esto resulta en un sistema fácil de usar y eficiente que se puede negociar en tan sólo 10 minutos por día En el desarrollo de nuestro método nos hemos centrado en la creación de una manera fiable y repetible para aprovechar las rupturas en la acción de precios . Incorporando los principios probados y sólidos, hemos tomado nuestro taco de enfoques reconocidos, como el 8216 Big Ben 8216 y 8216 breakout caja 8216 métodos. Como un grupo experimentado de comerciantes de día, nuestra experiencia y la investigación ha dado lugar a una metodología de negociación diaria que puede capturar los movimientos reales y falsos Definimos los niveles de riesgo para limitar la exposición como sabemos que esto es una parte importante del éxito comercial. Utilizamos los niveles de riesgo para recompensar establecidos sobre la filosofía del mercado respetado y las prácticas de gestión de dinero. Hemos negociado y refinado nuestra estrategia de Forex Breakout a lo largo de varios años para que este enfoque sea nuestro. Continuamos intercambiando cada día y reportar los resultados en este sitio web. Diseñado para MetaTrader 4 Nos gusta mantener las cosas simples. Proporcionamos todo lo que necesita para empezar a operar de inmediato. Esto incluye su indicador personal de Forex breakout para MetaTrader y documentación completa sobre cómo configurar y ejecutar. También estamos a su disposición para brindarle apoyo y asesoramiento en caso de que lo necesite. Si bien nuestro enfoque principal está en el GBP / USD (ahora también informamos sobre el EUR / USD), los operadores avanzados también pueden aprovechar otras parejas. Los buenos candidatos si desea ampliar su alcance incluyen muchos de los cruces europeos como EUR / GBP, EUR / JPY, GBP / JPY y EUR / GBP. El indicador MetaTrader proporcionado también es lo suficientemente flexible como para ser configurado para intercambiar otras sesiones si lo desea. La sesión europea cuando los mercados de Frankfurt y París se abren o incluso el Open de Nueva York ofrecen posibilidades comerciales adicionales. Cómo utilizar una estrategia de Forex abierta Europea El mercado de divisas opera todo el día, por lo tanto, no sólo uno tiene que preocuparse de los movimientos de precios, Pero también necesitan saber la importancia del tiempo en el que están negociando. Al utilizar ciertas estrategias de negociación en ciertos momentos, los comerciantes tienen una mejor oportunidad de realizar beneficios. Diferentes pares de divisas son propensos a movimientos algo más consistentes en diferentes momentos del día. La estrategia de negociación del día siguiente se aprovecha de los patrones de cambio de precios, pero las parejas del patrón con un marco de tiempo que hace que el patrón más confiable que si se negocian en un momento al azar. (Conocer las relaciones entre pares puede ayudar a controlar la exposición al riesgo y maximizar los beneficios.) La Estrategia La siguiente estrategia es para el par de divisas GBP / USD. Estamos buscando movimiento en ambos lados del precio de apertura de Frankfurt. El comercio comienza en Frankfurt alrededor de las 7 am GMT. Este es el bar que usaremos para nuestro precio de apertura. La estrategia es la siguiente A 25 a 40-pip mover o más por encima (o por debajo) del precio de apertura a las 7 am GMT. Luego, un movimiento de 25 a 40 pips o más por debajo (o por encima) del precio de apertura. Esto crea una gama de movimiento en ambos lados del precio de apertura. Entramos en un comercio cuando se rompe el alto o el bajo de este rango. Idealmente, queremos ver un desbordamiento bajo, alto, bajo o alto, bajo o alto. Aunque esto no tiene por qué ser el caso. La parada inicial es de 40 pips. Tome ganancias en la mitad de la posición al mostrar un 40-pip beneficio. Rastrea el resto de la posición con una parada de 40 pip de arrastre o, alternativamente, crear un segundo objetivo de beneficio. Esto puede hacerse calculando la diferencia entre el máximo de la mañana y el mínimo de la mañana. A continuación, agregue esa diferencia al punto de ruptura, este es el objetivo de beneficio (cubierto en el ejemplo a continuación). Evite los patrones en los movimientos iniciales en cada dirección son mayores de 40 pips. Los movimientos como este crean grandes rangos de apertura que son comercializables ellos mismos. Debido a que vamos a esperar por lo menos un movimiento de 25 pip por encima y por debajo del precio abierto, es común esperar una hora o más para una ruptura negociable. Hasta que se produzca la ruptura, no entramos en un comercio utilizando esta estrategia. Por qué el par GBP / USD El tipo de cambio GBP / USD se conoce a menudo como el Cable. El cable no es muy negociado antes de la apertura de Frankfurt. Esto se debe a que el único mercado abierto justo antes de Frankfurt y Londres es el mercado de Tokio. El cable se comercializa ligeramente en el intercambio de Tokio y debido a esto, hay más volatilidad cuando los comerciantes entran en el mercado alrededor de la apertura de Frankfurt, que es seguida en breve por el abierto de Londres. Algunos otros pares de divisas se negocian más uniformemente a lo largo del día y por lo tanto esta estrategia no es tan eficaz. Además, el GBP / USD es un par de divisas volátiles. Tiene grandes movimientos de swinging que crean excelentes oportunidades de ganancias. Donde hay grandes oscilaciones y potencial de ganancias, también hay la probabilidad de ser detenido. Esperamos que el mercado se mueva en ambas direcciones antes de entrar en un comercio para que podamos reducir la probabilidad de ser detenido fuera de nuestro comercio. Después de estos movimientos iniciales de precios han tenido lugar, el siguiente paso de nuestra fuga - es más probable que tenga convicción detrás de ella porque todas las posiciones débiles fueron sacudidas fuera del mercado en las oscilaciones de la tasa inicial. (Para obtener más información sobre otras estrategias, consulte Confirmar el impulso de Forex con Heikin Ashi.) Lógica detrás de la estrategia Los comerciantes suelen poner paradas fuera de los límites. Cuando el mercado se abre y no se ha establecido una dirección definitiva, estas paradas ajustadas se activan por la mayor volatilidad de la apertura. Paradas en un lado del precio de apertura se activan, empujando las tasas fuera del rango y dando la ilusión de una ruptura. Una vez que todas las paradas y posiciones débiles (comerciantes no completamente dedicados a este primer movimiento después de la apertura) han sido eliminados, el movimiento inicial se ralentiza ya menudo se invierte. Lo mismo ocurre en el otro lado del precio de apertura. Todas las paradas ajustadas alrededor del precio abierto han sido activadas y ahora el mercado está listo para hacer su primer movimiento real. Este movimiento es más probable tener comerciantes y posiciones fuertes detrás de él y ser basado en criterios fundamentales y técnicos más sólidos que los movimientos débiles iniciales accionados simplemente por volatilidad creciente. Ingresamos a un comercio después de este ruido y dejar de activar ha disminuido y el mercado está haciendo su primer movimiento fuerte y desencadenar un desglose de lo alto o bajo de la gama establecida después de las 7 am GMT. La sesión de la mañana no siempre funciona de esta manera se requiere paciencia para encontrar el patrón. Ejemplo El ejemplo de la figura 1 muestra cómo funciona la estrategia. La línea vertical azul es cuando el comercio comienza a las 7 am GMT. Las dos líneas horizontales azules marcan el alto (32 pips arriba abierto) y bajo (33 pips debajo de abierto) hecho después de nuestra apertura de 1.4862. El mercado se mueve hacia abajo, estableciendo la baja, luego se reúne para establecer la alta y luego se rompe por debajo de la baja de nuevo. Entramos un pip por debajo de la antigua baja en 1.4828 (primer círculo). Se establece una parada de 40 pips. Cuando el mercado se mueve hacia abajo 40 pips (o el equivalente de nuestra parada), cerramos la mitad de la posición y cambiar nuestra orden de stop a una parada final de 40 pips. En 1.4788, bloqueamos nuestro beneficio de 40 pips (segundo círculo). El resto de la posición tiene una parada de arrastre de 40-pip. El mercado en este ejemplo continuó bajando a 1.4758. En este punto comenzó a rebotar y el resto de nuestra posición se salió en 1.4798 (tercer círculo) para un beneficio de 30 pip. A veces el mercado se ejecutará y vamos a hacer más en la segunda mitad de la posición, otras veces se paralizará y el inverso, resultando en una ganancia menor que en la primera mitad de la posición. Alternativamente, podemos usar un segundo objetivo de beneficio calculando la altura del intervalo de apertura y luego sumándolo / restándolo del punto de ruptura. En este ejemplo, el intervalo de apertura es de 65 pips. Por lo tanto, restar 65 pips de nuestro punto de ruptura en 1.4828, dándonos un objetivo de 1.4763 que también fue golpeado en este ejemplo (no marcado en el gráfico). Figura 1: GBP / USD, 10 de febrero de 2009. 5 Minute Chart. Dado el interés de los últimos meses, el artículo generado en la comunidad, este mes traté de proponer una estrategia a corto plazo que comparta los mismos principios: sólo acción de precio (sin indicadores ), Tan simple como sea posible para el comercio (perfecto para principiantes y comerciantes experimentados por igual), sin ambigüedad o subjetividad en sus reglas, y, por supuesto, razonablemente rentable. Esta es una estrategia completa, con entradas, salidas, gestión de dinero y dimensionamiento de posiciones. Tiempo y volumen en el mercado Forex Aunque Forex es un mercado de 24 horas, el volumen negociado no es el mismo todo el tiempo. Los mayores centros de comercio de divisas son, por orden, Europa / Londres, Nueva York y Asia / Tokio, con el mayor volumen que ocurre cuando las sesiones de Londres y Nueva York se superponen (actualmente 13:00 a 17:00 GMT), incluso para monedas Que no son nativas de estas zonas horarias, como el yen japonés, o el dólar australiano. Por otra parte, el volumen más bajo (que generalmente conduce a márgenes más amplios y movimientos de precios y picos más erráticos) se observa después del cierre de la sesión de Nueva York (22:00 GMT), esas dos horas antes de que se abra Tokio. Entonces, ¿por qué es útil esta información? Porque cualquier estrategia intradía debería tener una mayor probabilidad de éxito si se implementa cuando el volumen, el rango de precios y el número de participantes en el mercado son más altos, especialmente un tipo de estrategia como el que voy a describir. El alto volumen y la participación en el mercado son ingredientes clave para confirmar la validez de una ruptura y una tendencia posterior. Negociar la ruptura temprana de la sesión de Londres Con Londres siendo el centro comercial más importante, y el que, más a menudo que no, fija la tendencia para el resto del día, comencé a buscar patrones comerciales posibles que podrían darnos una ventaja. Después de cuatro intentos fallidos (todos basados ​​en la idea de breakouts, porque eso es lo que tenía en mente desde el principio, debido a su simplicidad), finalmente desarrollé una estrategia simple que estaba mostrando resultados prometedores en las pruebas preliminares. Preparación de sus gráficos: sólo intercambie los principales pares de divisas (EUR / USD, USD / JPY, EUR / JPY, etc.) debido a sus menores spreads y picos de precios menos frecuentes. Gráfico de velas por hora. Agregue una media móvil simple de 50 periodos (50 SMA), este será nuestro filtro de tendencia. A las 8:00 GMT, cuando se abra la sesión de Londres, compruebe el máximo más alto y el más bajo de las 4 velas anteriores, que son las 4, 5, 6 y 7 GMT. Ir largo si el precio rompe el más alto de esas 4 velas y está por encima de los 50 SMA. Ir corto si el precio rompe el mínimo más bajo de las 4, 5, 6 y 7 GMT velas y está por debajo de los 50 SMA. Máximo de un comercio abierto por día (largo o corto, lo que suceda primero). Las operaciones sólo se abren si se da una señal hasta el final de la sesión de Londres (17:00 GMT). Así que la última vela por hora donde podemos abrir una nueva posición es la de las 16:00. Usted puede colocar sus pedidos condicionales a las 8:00 GMT, de esta manera usted no tiene que monitorear constantemente el gráfico ni abrir la posición manualmente. Si abre una posición larga. Entonces el SL siempre se coloca en el mínimo más bajo de las 4 a 7 velas GMT. Si abre una posición corta. El SL se coloca en el más alto de esas 4 velas. El SL inicial es válido para la vela cuando el comercio fue llenado, en barras subsecuentes la parada se mueve manualmente al punto más bajo o más alto de las 3 velas precedentes, y se actualiza cada hora como el comercio se mueve en nuestro favor. Ejemplo: Si la vela actual es la GMT 13:00 y usted es largo desde la barra GMT 12:00, la parada-pérdida se colocará en el más bajo de los 10, 11 y 12 velas GMT La parada de arrastre nunca puede Ser inferior / superior a la SL inicial, sólo puede moverse a nuestro favor. La operación se cierra manualmente al final del día de negociación (22:00 GMT) si la parada-pérdida no ha sido afectada por entonces. No se utilizan órdenes de toma de beneficios. La gestión del dinero y el tamaño de la posición Aunque usted no necesita usar mis reglas de gestión de dinero, simplemente puede cambiar un tamaño de lote fijo si lo prefiere, independientemente de lo ancho / apretado que es el SL, eso es algo que no recomiendo hacer. Creé una sencilla calculadora de Excel que indica la cantidad a negociar, basada en el porcentaje de capital que el comerciante desea arriesgar por operación, así como la diferencia entre el precio de apertura y la parada inicial-pérdida. Cuanto mayor sea el stop-loss, menor será la posición. Esta es una versión más simple de otra calculadora de gestión de dinero que describí hace unos meses en este artículo: Cómo calcular el tamaño de posición y normalizar la volatilidad. Por favor, lea si tiene alguna duda sobre cómo usar este nuevo, o simplemente puede publicar una pregunta aquí. Así es como se ve: Se supone que el comerciante de comercio más grande cuando la cuenta se hace más grande (cambiar el saldo de la cuenta en la calculadora), y viceversa en los períodos de pérdidas. De esta manera se va a compuestos los beneficios y lograr una mayor tasa de retorno que si se cambiaba la misma cantidad todo el tiempo. Puede descargar esta calculadora de meses AQUÍ (haga clic en el enlace para descargar el archivo de Excel). Debido a mi casi imposibilidad de programar algo, hice un backtest manual (y muy demorado) de esta estrategia en EUR / USD durante 8 meses, del 2 de julio de 2012 al 28 de febrero de 2013. 1.2 pips fueron tomados de Cada posición, para el spread y las comisiones, y el riesgo por comercio era 3 del saldo de la cuenta. Este no fue un largo backtest, pero en este período tuvimos mercados de gama limitada, tendencias fuertes, baja volatilidad, volatilidad extrema, básicamente todo tipo de estados de mercado. Así que estos 141 oficios pueden darnos una buena idea de la rentabilidad del sistema. Al arriesgar sólo 3 por comercio, el sistema produjo un rendimiento de 60,68 en 8 meses, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 103,67, mientras que la reducción máxima fue de sólo 12,62. En general, los resultados son incluso mejores de lo que esperaba. Si usted está dispuesto a aceptar las reducciones de alrededor de 25, entonces usted podría arriesgar 6 por el comercio, y lograr un retorno de casi 210 en un año. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros, pero estoy seguro de que esta estrategia puede seguir funcionando bien a largo plazo. El factor beneficio no es nada extraordinario, pero eso es típico de las estrategias a corto plazo. Básicamente, esta estrategia nos permite captar la tendencia intradía, después de que el precio rompe los niveles alcanzados durante la última sesión asiática, y seguir con ella hasta que se invierte o se consolide por un largo período, y hace un muy buen trabajo en él, aunque Es muy simple. Si usted emplea tácticas comerciales básicas, como ir con la tendencia, cortar sus pérdidas cortas y montar a sus ganadores, las estrategias simples pueden darnos muy buenas vueltas. Una nota final para decir que usted tiene que tener en cuenta el horario de verano (cuando cambia la hora) que suceden dos veces al año. Asegúrese siempre de buscar las 4 velas anteriores una vez que la sesión de Londres se abre, no puede ser a las 8 GMT del año. Siéntase libre de hacer cualquier pregunta o enviar cualquier comentario que pueda tener sobre esta estrategia. Traducir a ruso Hola SpecialFX, artículo bien escrito. He intentado backtest la estrategia programatically (que también es tiempo -)). Pero no obtienen los mismos resultados. Puede publicar las operaciones para dos semanas de muestra, digamos julio de 2012 y enero de 2013. Fecha, cantidad, tiempo de entrada / precio, ExitTime / precio es suficiente para comparar. Gracias Hi fullmoon. ) Claro, voy a tratar de hacerlo este fin de semana, no voy a tener mucho tiempo libre antes de eso. En cuanto a los resultados diferentes, sólo asegúrese de que el 50SMA se tiene en cuenta, porque eso puede cambiar todo, y lo mismo con la gestión del dinero, cualquier otra estrategia de gestión de dinero que no sea el que yo uso producirá resultados diferentes. Por cierto, he utilizado el feed de datos de otro corredor porque su plataforma hace que sea más fácil de probar manualmente las estrategias, pero los resultados no deben cambiar mucho por eso. ) Perfecto, utilicé el 50SMA así como la misma gerencia del dinero y cambié también a la versión de 1 porción. También he probado con y sin cambio de horario de verano en sesiones de Londres / NY. Si nuestros resultados coinciden algo, puedo proporcionar un backtest por lo menos 10 años (en un artículo). Sólo necesito asegurarme de que no tengo defectos en mi programa. También tengo diferentes fuentes de datos de broker, pero eso no importa mucho en este caso. Un backtest de 10 años de datos sería impresionante. DI proporcionará la información que solicitó en un par de días, espero :) No hay nada mejor que el olor de la nueva estrategia de comercio fresco easypeasy en la mañana :))) Usted debe dar esa idea a alguien en concurso de estrategia para programm it Y ejecutar en vivo y ver cómo funciona .. hola. Puede sugerir algunos oficios que ha tomado sobre la base de esta estrategia. Al igual que los comentarios de actualización que muestran algunas de las entradas. Buen artículo como. Hi jpmorgan :) lo siento por tomar tanto tiempo para responder, un montón de cosas para cuidar, espero tener la información fullmoon pedido mañana, y luego puedo indicar un par de oficios esta estrategia habría hecho :) una vez más lo siento por El retraso, pero he estado demasiado ocupado este mes, ni siquiera podría participar en el concurso de comercio :) Así es que los datos fullmoon solicitado, he tomado 0,6 pips de cada comercio (entrada y salida, por lo que 1,2 pips por posición), y el El feed de datos utilizado proviene de otro intermediario, por lo que se producirán pequeñas diferencias (no más de 1 pip) si se compara con el feed de Dukascopy. Im no 100 seguro que conseguí los ahorros de luz del día completamente correctos pero intenté. 2 de julio, entrada 1.26436 (desencadenada en la vela de las 8 am), salida 1.26136 (11am vela), cantidad negociada 1155000 LARGA ----- 3 de julio, entrada 1.25765 (8am), salida 1.25919 (2pm) 1032000 SHORT ----- 4 de julio, entrada 1.25732 (10am), salida 1.25263 (última vela del día), 1427000 SHORT ----- 5 de julio, entrada 1.25135 (8am), salida 1 , 23942 (6pm), 1738000 BREVE ----- 6 de julio, entrada 1.23642 (12pm), salida 1.22871 (última vela), 2147000 CORTO 31 de diciembre, entrada 1.31804 (8am), salida 1.31964 (1pm), 1958000 SHORT ----- 2 de enero, no hay comercio debido al filtro 50SMA ----- 3 de enero, entrada 1,31301 (10am), salida 1,31141 (3pm) 2927000 SHORT ---- - 4 de enero, entrada 1.30052 (8am), salida 1.30211 (1pm) 1429000 BREVE Si alguien tiene alguna otra pregunta o solicitud de ejemplos, por favor, pregunte, porque ahora tengo tiempo libre para contestar :) I Probado esta estrategia, pero no funcionó para mí. Seguro lo intentaré otra vez con el filtro de 200 sma. 1 ¿Podría ampliar un poco más sobre lo que significa no trabajar para usted ¿Qué par (s) probó, cuántos oficios, cuándo fueron esos oficios, y qué resultados obtuvo al final, para que pueda tomar un míralo. ) El backtest tiene más de 140 operaciones, lo que es suficiente para ser estadísticamente válido, y los resultados son muy concluyentes. Las pruebas con sólo algunas operaciones no son estadísticamente significativas. Un 200SMA (opuesto a 50SMA) no va a cambiar el rendimiento que mucho, de hecho creo que va a degradar los resultados, porque una SMA de 200 días en una estrategia donde las operaciones duran un máximo de 13 horas (cont.) Es completamente excesivo y no sirve el propósito de identificar la tendencia más relevante en el plazo que estamos buscando :) Id utilizar el 200SMA para fines de filtrado si los oficios duró varios días / unas pocas semanas, por lo que necesitaríamos el más largo En este caso es un exceso. Además, el borde principal del sistema no está en el SMA, sino en las salidas. He intentado esta estrategia de todo tipo de entradas y salidas, y al final los que tienen este tipo de trailing stop (probado con varias entradas diferentes) fueron de lejos el mejor. ) Gran artículo y una estrategia brillante, pero hay una dificultad que me enfrenté durante el uso que es falso breakouts, cuz a veces el mercado tiende a moverse a la baja y de repente obtener de nuevo, ¿tiene alguna idea o soluciones para reconocer falsas Fugas o evitarlas. Hola :) Bueno, el 50 SMA ya reduce un poco las rupturas falsas (he probado el sistema sin el 50SMA y el factor de ganancia es mucho menor), porque va a negociar con la tendencia a largo plazo, por lo que la probabilidad de tener brotes que son Rápidamente invertida es menor. Otras maneras de reducir fallas falsas sin también reducir las buenas .. hmmm. Una cosa que tienes que darse cuenta es que es imposible evitarlos completamente. No tengo ninguna otra idea, tal vez agregar un indicador como el ADX Siempre y cuando utilice correctamente el 50SMA, que solo reducirá un montón de operaciones malas :) Hola SpecialFX ¿Tenemos que dejar de negociar en los Días que tienen noticias importantes relacionadas con Negociados para evitar SPIKES que pueden suceder Tony Hi Everybody, tal estrategia con un dado parámetros no es tan rentable como anunciado debido a rupturas falsas. Por favor, tenga en cuenta que los movimientos principales también suceden durante las sesiones de NY y TOK. Tengo la estrategia de JAVA y lo backtested en pares diferentes muy precisamente con el probador de JForex. Hay semanas sin ninguna trasacción debido al filtro SMA y el mercado de lado. Así que fue la estrategia popular hace unos años y es más difícil y más difícil pipses cuero cabelludo de esta manera, aunque hay períodos rentables. En general perdiendo dinero. Buen artículo, bien escrito. Tengo un problema - tratando de descargar la calculadora de Excel, obtengo el sitio speedy. sh/TRWjS/strategy-calculator. xls que no tiene el archivo de Excel, pero un montón de enlaces irrelevantes. ¿Podría por favor redireccionar a donde puedo descargar la calculadora Saludos cordiales.