Sistema De Comercio De Canales Keltner

Trading with Keltner Channels Sun, 16/08/2009 - 14:29 IndicatorForex El Canal Keltner es un indicador de banda que tiene en cuenta la volatilidad del mercado. Desarrollado por Chester W. Keltner, se compone de tres bandas (similares a las bandas de Bollinger): Banda media: Media móvil exponencial de 20 períodos Banda alta: Banda media Promedio de 20 periodos Rango verdadero Rango inferior: Banda media - 20-Período Promedio Verdadero Gama Absolutamente NINGUNA PENSAMIENTO es necesaria, apenas compra cuando azul y venda cuando rojo. Es similar a las bandas de Bollinger en su tema general, excepto que calcula la volatilidad en diferentes algoritmos. Las bandas de Bollinger definen la desviación estándar como volatilidad, mientras que el canal de Keltner utiliza el rango promedio verdadero para extraer la volatilidad. Métodos de negociación Las bandas de Keltner se pueden negociar en varios, métodos muy diferentes. El primero es el simple método de ruptura de tendencias. Es el más simple de todos, pero sufre de muchos whipsaws y débiles señales. Método de ruptura El método de ruptura explora el hecho de que al romper una banda de Keltner (inferior o superior), el precio tiende a continuar en la dirección de ruptura. Las bandas inferior y superior sirven como áreas de apoyo y resistencia y su ruptura está provocando paradas que inician una tendencia. Reglas de negociación: Ir corto cuando el precio se cierra por debajo de la banda inferior del canal Keltner. Go Long cuando el precio se cierre por encima de la banda superior del canal Keltner. Bounce Method Este es un sistema de comercio más sofisticado que utiliza el hecho de que las bandas inferiores y superiores sirven como resistencia y apoyo, para tomar los oficios en las bandas de sí mismos. Cuando se utiliza correctamente esto puede ser un método comercial muy rentable. Este método implica que las operaciones se toman en la dirección de la banda media (20-Period EMA). Si la EMA está tendiendo hacia arriba vamos a tomar sólo las operaciones largas, y si es la tendencia hacia abajo vamos a tomar sólo las operaciones cortas. Operaciones se activan cuando el precio toca una de las bandas (inferior o superior) y rebotes de la misma. Utilice la formación de velas para confirmar el rebote y entrar en el comercio. Para maximizar el potencial y aumentar la tasa de éxito, se puede confirmar los oficios con un nivel de soporte o resistencia que debe alinearse con el rebote de precios. Esto aumenta los beneficios y la rentabilidad del método. Uso de las Bandas de Keltner como Paradas Las Bandas de Keltner también son útiles para usar como stop loss en sus sistemas de trading. Debido al hecho de que las bandas representan la volatilidad del mercado, pueden ser muy útiles en la globalización de sus sistemas de comercio - haciendo que funcionen en muchos pares sin ajuste manual. Globalizar los sistemas de comercio es esencial para el comercio profesional, y el uso de paradas de volatilidad es una cuestión crucial para tratar. Este enfoque es similar a la Chandelier Stop Loss que utiliza sólo el ATR en la definición de stop loss points. Time Frame 1 min. Par: EUR / USD. Spread Max 0.0015 Indicadores: OHLC Gráfico de Barras o Candlestick Gráfico 89 Periodo Simple Movimiento Medio Canales de Keltner con una media móvil de 22 periodos MACD Histograma con 2 ajustes (5/34/5 amp 25/170/25) 445 Periodo Movimiento Exponencial Promedio Estocástico Momentum 5,3) o Stochastics Total (5,3,3) Reglas de Trading Por diseño este sistema es un sistema de scalping pero también lo uso para capturar ganancias mucho más grandes. Las reglas de entrada para ambos métodos son idénticas. La diferencia radica en el método de salida. Para el método de scalping ingreso mi orden de salida de destino inmediatamente después de entrar en mi parada de protección. Para los oficios de tendencia más grande utilizo una combinación del canal de Keltner y el promedio móvil de 89 períodos para ayudar a permanecer en los oficios durante períodos más largos. Dicho esto deja pasar las reglas de entrada y salida para el sistema scalping primero. Trades largas Condiciones requeridas para la entrada al comercio: en secuencia: 1. El precio está por encima o prueba la media móvil del período 89 en el gráfico de un minuto. 2. El precio está dentro del Canal de Keltner o muy cerca o debajo de él. Importante - Si el precio está por debajo del canal de Keltner esperar para el próximo comercio a menos que haya una divergencia positiva muy clara entre el precio y el MACD (5/34/5) o está probando cualquiera de las medias móviles período 89 o 445. Si el cuerpo de la barra de precios se superpone al canal superior de Keltner es probablemente todavía un juego seguro, pero se adhieren a sus reglas de parada. Siempre es mejor esperar a que vuelva y pruebe dentro del Canal Keltner. 3. El histograma MACD (5/34/5) está por debajo de cero 4. El momento estocástico se aproxima o por debajo de 821140. Para la probabilidad más alta, las operaciones esperan que pase por debajo de 821140, sin embargo, no siempre llegará tan lejos especialmente en Fuertes tendencias. 5. El promedio móvil de 1 período del MACD vuelve a subir en la dirección de la tendencia y cruza el promedio móvil de 5 periodos de MACD. En este punto usted iría largo en la abertura de la barra siguiente siempre que el precio esté todavía dentro o muy de cerca sobre o debajo del canal de Keltner e incorpore una parada máxima en uno de 3 lugares. 1. Una pip fuera del Canal Keltner inferior 2. 1 pip debajo del promedio móvil del período 89 o 445 si están directamente debajo del Canal Keltner 1. 12 pips por debajo del punto de entrada comercial. Nunca ponga su parada más allá de 12 pips lejos usando este sistema e intente mantenerlo más apretado usando las dos primeras opciones cuando sea posible. Esto le ayudará a reducir sus pérdidas cortas y permanecer en el juego por un largo tiempo por venir. 2. Para este sistema de scalping sus objetivos de ganancia debe ser modesto y con énfasis en hacer varias operaciones rápidas y pequeñas. Por lo general, establecer mis órdenes de salida del comercio del cuero cabelludo inmediatamente después de entrar en mi parada de protección con el fin de eliminar la mayoría de las tendencias emocionales que naturalmente se producen en el comercio. Puse mi precio de salida entre 6 y 12 pips por encima de mi precio de entrada. Trades cortas Condiciones requeridas para la entrada al comercio: en secuencia: 1. El precio está por debajo o prueba la media móvil del período 89 en el gráfico de un minuto. 2. El precio está dentro del Canal de Keltner o muy cerca o debajo de él. Importante - Si el precio está por encima del canal de Keltner esperar para el próximo comercio a menos que haya una divergencia muy clara negativa entre el precio y el MACD (5/34/5) o está probando cualquiera de las medias móviles período 89 o 445. Si el cuerpo de la barra de precios se superpone al canal inferior de Keltner es probablemente todavía un juego seguro, pero se adhieren a sus reglas de parada. Siempre es mejor esperar a que vuelva y pruebe dentro del Canal Keltner. 3. El histograma del MACD (5/34/5) está por encima de cero. 4. El impulso estocástico se aproxima o por encima de 40. Para la mayor probabilidad los oficios esperan a que pase por encima de 40, sin embargo, no siempre llegará hasta ese punto especialmente en tendencias fuertes. 5. El promedio móvil de 1 período del MACD vuelve a retroceder en la dirección de la tendencia y cruza el promedio móvil de 5 periodos de MACD. En este punto usted vendería - corto en el abierto de la barra siguiente precio proporcionado siempre está dentro o muy de cerca sobre o debajo del canal de Keltner e incorpore una parada máxima en uno de 3 lugares. 1. Un pips fuera de la parte superior del Canal Keltner 2. 1 pips por encima de la media móvil 89 o 445 período si están directamente por encima del Canal Keltner 3. 12 pips por encima del punto de entrada comercial. Nunca ponga su parada más allá de 12 pips lejos usando este sistema e intente mantenerlo más apretado usando las dos primeras opciones cuando sea posible. Esto le ayudará a cortar sus pérdidas cortas y permanecer en el juego por un largo tiempo por venir. 6. Para este sistema de scalping sus objetivos de ganancia debe ser modesto y hacer hincapié en hacer varias operaciones rápidas y pequeñas. Por lo general, establecer mis órdenes de salida del comercio del cuero cabelludo inmediatamente después de entrar en mi parada de protección con el fin de eliminar la mayoría de las tendencias emocionales que naturalmente se producen en el comercio. Puse mi precio de salida entre 6 y 12 pips por debajo de mi precio de entrada. Estrategia de canal de Keltner El canal de Keltner es un indicador técnico popular que se encuentra en la mayoría de los programas de gráficos. Chester Keltner, que era comerciante de granos en Chicago, describió por primera vez el indicador en su libro de 1960 How To Make Money in Commodities. Describió la línea central de este indicador de tendencia como un promedio móvil simple de 10 días del precio típico. El precio típico se calculó añadiendo un precio de barras altas, bajas y cerradas y luego dividiendo por tres (H L C) / 3. Las líneas de los canales superior e inferior se dibujaron a cierta distancia (/ -) de la línea central. La distancia se determinó mediante el cálculo de un promedio móvil de 10 días de rango de precios (alto - bajo). Así que, básicamente, los canales de Keltner son un sobre basado en la volatilidad algo similar a las bandas de Bollinger, a excepción de que usan el rango verdadero promedio de precio para determinar la distancia desde la línea central. Los canales de Keltner que verá en las tablas siguientes usan una media móvil exponencial de 20 periodos del precio típico y usan un multiplicador de 1,5 veces ATR para la distancia de las bandas desde la línea central. SIGNALES DE LA ESTRATEGIA DE CANALES DE KELTNER Esta estrategia intenta utilizar el canal para indicar al operador cuando hay suficiente impulso en una acción o un ETF (como por ejemplo: QQQQ a continuación) para negociar un retroceso. Una vez que hay suficiente impulso para justificar un comercio, el histograma MACD se utiliza para desencadenar un comercio en la dirección de la tendencia inmediata. Una vez más, no es un sistema completo de comercio de día hasta que agregue su estrategia de salida y la gestión del dinero comercial. Si usted no sabe dónde colocar su parada inicial, trate de obtener algunas ideas de mi página del sistema de comercio de acciones de día. Las áreas de soporte de precios y resistencia generalmente funcionan bien para las paradas iniciales. Por supuesto, su desventaja es que todo el mundo sabe donde theyre. Comprar Configuración: Dos barras de precios consecutivas cerca de arriba del canal Comprar Disparador: El histograma de MACD está subiendo (al final de la barra) Configuración corta: Dos barras de precio consecutivas cerca debajo del canal. Algún sentido comercial cuando se utilizan entradas como arriba. Youll aviso en la tabla de arriba en torno a las 12:20 pm hay otra señal a corto de acuerdo a las normas, pero el precio había hecho una nueva alta. Por lo tanto, youd tienen cuatro opciones en ese punto: 1) Tome el corto como de costumbre. 2) Tome el cortocircuito con una parada más apretada. 3) Tome el cortocircuito con un plan para parar el revés si la parada se golpea. 4) No tome el comercio. Además de una nueva alta, el precio acababa de romper una línea de tendencia (no dibujado en el gráfico), y el histograma MACD tenía una doble divergencia. Uno podría hacer un caso para una entrada larga aquí en vez de una entrada corta usando el histograma para la divergencia, como en la estrategia que negocia de la divergencia. Usted puede ver en este ejemplo, por qué los mercados hacen lo que hacen. Diferentes comerciantes pueden estar mirando el mismo gráfico exacto y obtener ideas completamente opuestas en cuanto a lo que el precio podría hacer a continuación. Ejemplo 2